Elle est installée dans les bâtiments, à la façade harmonieuse, de l'ancien collège des jésuites (début 17e s.). Au 1er étage la bibliothèque des Jésuites, dont la décoration peinte date du 18e s., comprend 350 000 volumes, incunables et manuscrits dont celui de la Cantilène de sainte Eulalie (plus ancien poème français connu, écrit en langue d'oïl vers 880).