Le bâtiment du prétoire, ou château du roi, appelé encore Castillo de Pilatos (château de Ponce Pilate), occupait l'une des extrémités du forum provincial romain et était relié au cirque par des tunnels voûtés, que vous pouvez toujours visiter. Il est devenu musée en 1968 et expose notamment le très beau Sarcophage d'Hippolyte qui aurait été réalisé au début du 3e s. apr. J.-C. dans un atelier grec.