La Casa Lonja, un bâtiment Renaissance d'une grande sobriété de Juan de Herrera, l'architecte de l'Escurial, abrite depuis 1785 les inestimables collections des Archives générales des Indes et rassemble toute la documentation sur la colonisation du Nouveau Monde par l'Espagne. À l'intérieur, l'escalier en marbre et les plafonds aux voûtes sculptées de la galerie du 1er étage méritent un coup d'oeil, tout comme les expositions temporaires.