La ville de Saint Joseph doit le développement de son tourisme à son statut d'aire de lancement du Pony Express. Et c'est donc de façon logique que ce musée, hébergé dans la gare d'origine, rassemble tout ce qui a trait à ce service. En 1860-1861, les cavaliers partaient de la gare la plus à l'ouest du pays pour livrer du courrier à Sacramento, en Californie.