Il occupe un austère bâtiment du début du 20e s. auquel a été ajoutée une extension moderne à l'architecture épurée. Cette dernière accueille les collections contemporaines de peinture et de sculpture. L'ancien bâtiment abrite des oeuvres romanes et gothiques ainsi qu'une grande collection de peintures italiennes (15e et 18e s.), flamandes (16e s.) et hollandaises (18e s.). Le musée conserve aussi l'une des plus importantes collections de peinture espagnole, dont Jose de Ribera et Francisco de Zurbaran.