Ce couvent de religieuses de l'ordre de la Merci fut fondé au 17e s. par l'épouse du 4e duc d'Osuna. Le patio est orné d'un magnifique soubassement d'azulejos de Séville (18e s.), sur le thème des cinq sens, que l'on retrouve dans l'escalier et à l'étage supérieur du patio. Le couvent recèle nombre de peintures, sculptures et objets d'art, dont une collection d'Enfants Jésus, diverses pièces d'orfèvrerie et un retable baroque du 18e s. L'église est également baroque.