Le musée Anne-de-Beaujeu occupe le pavillon éponyme, seul vestige de l'agrandissement du palais ducal (v. 1495). Il présente une collection permanente très diversifiée où l'on peut trouver des pièces d'archéologie égyptienne, des céramiques antiques (collection Campana, dépôt du musée du Louvre), des sculptures bourbonnaises médiévales, des oeuvres d'art de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, des arts décoratifs moulinois du 18e s... En prime : des expositions temporaires et une multitude d'activités.