Le Sasso Caveoso possède quelques-unes des plus belles églises rupestres creusées dans la roche, renfermant des fresques remarquablement conservées. À l'extrémité sud-est, dans le rione Casalnuovo, le Convicino di Sant'Antonio (12e s.) est un complexe formé de quatre églises donnant sur une cour. À quelques pas, la Casa Grotta del Casalnuovo, l'une des ces habitations typiques transformées en musée, raconte la vie des habitants des Sassi jusqu'aux années 1950.