La calle Mayor, dont le nom rappelle l'importance, va de la Puerta del Sol au Palais royal. Dans l'étroite maison sise au n° 61 vécut Pedro Calderón de la Barca, à côté de l'ancienne pharmacie de la reine-mère ; l'institut italien occupe au n° 86 un ancien palais du 17e s. En face, s'élève l'ancien palais Uceda, de même époque.