Le palais néoclassique de Villahermosa, rénové par Rafael Moneo, sert d'écrin à la fabuleuse collection de peinture du baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Sa visite est l'occasion d'un formidable panorama des grandes écoles de peinture de la fin du 12e s. à nos jours. Une aile contemporaine abrite la non moins intéressante collection Carmen Thyssen-Bornemisza.