La Puerta de Alcalá, située sur la plaza de la Independencia, fut élevée en 1778 par Sabatini pour commémorer l'entrée triomphale de Charles III à Madrid. La nuit, surtout, elle offre une des plus belles perspectives de la ville : on y voit la plaza de Cibeles, la calle de Alcalá et le début de la Gran Vía.