Cette cathédrale est inséparable de l'histoire du Duché. Là, en 1953, eut lieu le mariage de Joséphine-Charlotte de Belgique avec Jean de Luxembourg. Les fines flèches et le choeur sont de facture récente, mais l'édifice, ancienne église de jésuites, est du 17e s. On découvre aussi quelques éléments Renaissance et baroques. Les trois nefs, de même hauteur, sont un bon exemple d'église-halle. La cathédrale abrite la statue de la patronne nationale, la Consolatrice des Affligés.