Tracé à partir de 1717 comme point focal au nord d'Oxford Street, Cavendish Square, au jardin planté de platanes majestueux, conserve encore quelques constructions anciennes. Deux maisons de style palladien se trouvent sur le côté nord (du n° 11 au n° 14) et datent des années 1770. Parmi les autres maisons des 18e et 19e s., le n° 5 fut occupé en 1787 par Nelson et, cent ans plus tard, par Quintin Hogg, mort en 1903.