Bordé de majestueuses façades classiques que scandent colonnes et pilastres, Pall Mall est ainsi nommé parce que l'on y pratiquait, au 17e s., le « paille-maille », jeu français d'origine italienne, analogue à notre croquet et exigeant une balle (paille : de l'italien palla) accompagnée d'un maillet (maille).