Ce musée occupe l'élégant palais Dávalos, dont la façade est surmontée d'un mirador gracile. Il expose d'importantes collections archéologiques de l'âge du bronze à l'époque médiévale. Parmi les nombreuses pièces provenant de Cástulo, remarquez la Victoire (Niké) de bronze du 1er s. dont le drapé du vêtement est impressionnant de délicatesse. La collection de statuettes d'Astarté (6e s. av. J.-C.) est également très intéressante.