Il est installé dans la casa Castril (1539), un palais Renaissance au beau portail plateresque, décoré à profusion d'éléments héraldiques, de coquilles Saint-Jacques, de personnages sculptés, etc. Il possède une remarquable collection de vases d'albâtre sculptés (9e s. av. J.-C.) de provenance égyptienne trouvés à Almuñécar dans une nécropole punique, un taureau d'Arjona et de nombreux vestiges romains et éléments d'art décoratif arabe.