Le palais épiscopal, qui a été édifié à la fin du 16e s., se dresse près de la cathédrale. Plusieurs salles, dont la cage d'escalier, sont tapissées de magnifiques azulejos datant de la seconde moitié du 18e s. Il accueille des expositions temporaires consacrées à l'art religieux. L'occasion unique de pénétrer dans ce superbe palais !