Installé dans le palais épiscopal, il présente huit panneaux d'un retable de Jean de Bourgogne (vers 1510), deux Greco, une Crucifixion de Gérard David et une belle collection d'orfèvrerie parmi laquelle sont exposés un diptyque byzantin (13e s.) peint dans un monastère du mont Athos et la crosse de saint Julien, en bronze doré décoré d'émaux, réalisée par un atelier de Limoges vers 1200.