Édifiée par le roi Jean V en 1724, elle compte trois vastes salles dont le mobilier en bois précieux est rehaussé d'une somptueuse décoration baroque en bois doré. Des motifs chinois dorés sont peints sur une laque de couleur différente selon la salle : vert, rouge ou or. Les plafonds peints en trompe l'oeil sont dus à des artistes italianisants de Lisbonne. L'accès aux rayons supérieurs se fait par des escaliers encastrés dans les piliers. 30 000 livres et 5 000 manuscrits y sont classés par matières.