Il fut fondé en 1584 par sir Walter Mildmay. Les seuls bâtiments restant du prieuré dominicain sont le hall et l'ancienne bibliothèque, dotés de façades de l'époque Tudor qui forment les côtés sud et est de New Court. La chapelle fut construite sous la direction de Wren (1668-1674) dans un style classique proche du baroque. Dans cette chapelle, se trouve un monument à la mémoire de John Harvard, fondateur de Harvard College au 17e s.