Ce cube de brique et de verre au toit circulaire arc-en-ciel se repère de loin. Outre son remarquable aménagement intérieur, le musée présente l'art danois, de l'âge d'or (1770-1930) aux courants contemporains, en passant par le groupe CoBrA et le modernisme. L'art international est aussi représenté, notamment avec Boy, sculpture monumentale de l'Australien Ron Mueck (2001). Montez jusqu'au toit du musée, où le Rainbow Panorama d'Olafur Eliasson dévoile un sublime panorama coloré de la ville.