Installé dans le majestueux ancien palais épiscopal du 18e s., ce musée abrite au rez-de-chaussée une belle collection de blasons qui ornaient les façades des maisons nobles. Au premier étage, deux séries méritent une attention particulière : les cinq peintures sur bois (début du 16e s.) de Vasco Fernandes, et six tapisseries de Bruxelles du 16e s. On peut également admirer à cet étage deux chapelles baroques en bois sculpté et doré.