Au sortir d'Amalienborg, Amaliegade conduit au Parc Churchill au centre duquel se dresse une ancienne caserne : le Kastellet (18e s.) comprend plusieurs rangées de bâtiments de brique rouge et il est entouré de douves bordées de roseaux et de saules pleureurs. En suivant la rive, on parvient devant l'imposante fontaine Gefion, illustration d'un mythe danois des origines. Sur le front de mer, La Petite Sirène symbolise toute la ville.