Au coeur de la ville historique, la « JAG » s'abrite dans un élégant édifice achevé en 1915 et dessiné par Edwin Lutyens, l'architecte de New Delhi en Inde. Tous les grands artistes du pays y trouvent leur place aux côtés des maîtres européens - Léger, De Chirico, Pissarro, Courbet, etc. Plusieurs mois par an, les collections sont décrochées au profit d'expositions temporaires.