L'objectif de ce musée est de lier la grande Histoire à l'histoire locale. La galerie historique présente des collections de la préhistoire à la Renaissance, dont deux cercueils égyptiens et leurs momies. La galerie du Velay est consacrée aux pèlerinages ancestraux ainsi qu'à la dentelle. La galerie des Beaux-Arts expose notamment l'inestimable Vierge au manteau (15e s.). Le 3e étage est consacré à la galerie des Sciences et des Techniques et présente une riche collection de paléontologie (dont le fameux mastodonte d'Auvergne).